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Se la maggior parte delle tue operazioni finisce con un guadagno invece che con una perdita, è facile pensare di essere un trader di successo. All'inizio sembra logico, ma le prestazioni di trading vanno oltre i semplici profitti e perdite. Per avere un quadro completo, devi tenere traccia delle tue prestazioni, ed è qui che entrano in gioco le metriche di performance di trading.
Sono indicatori quantificabili che mostrano quanto la tua strategia funzioni bene nel tempo, monitorando redditività, rischio e coerenza. Non puoi monitorare completamente queste metriche senza un diario di trading. Metriche come il tasso di vincita, il drawdown e il fattore di profitto rivelano se il tuo sistema è coerente o caotico e ti aiutano a prendere decisioni informate come un trader professionista.
In questo articolo tratteremo:
- Le metriche più importanti per monitorare le prestazioni del tuo vantaggio.
- Come calcolare e interpretare ogni metrica.
- Come monitorare le metriche di performance del tuo trading per migliorare il tuo vantaggio competitivo.
Metriche
Le metriche sono fondamentali per misurare le tue prestazioni di trading. Cominciamo con la metrica più discussa e spesso fraintesa:
Tasso di successo
Il tasso di successo è la percentuale di operazioni che finiscono in profitto. È un indicatore importante perché mostra quanto spesso la tua strategia vince rispetto a quanto spesso perde. La formula è semplice:
(Operazioni vincenti ÷ Operazioni totali) × 100
Se fai 10 operazioni e ne vinci 6, la tua percentuale di successo è del 60%. Facile, ma il trucco è che un tasso di vincita alto non sempre vuol dire che stai facendo soldi. Per esempio, se vinci il 70% delle tue operazioni ma rischi 100 $ per guadagnarne 50, quelle frequenti piccole vincite possono aumentare la tua fiducia, ma una sola grande perdita può azzerarle tutte. Il problema sta nel rapporto tra rischio e rendimento, non nel tasso di vincita, il che ci porta al punto successivo.
Rapporto rischio/rendimento
Il rapporto rischio/rendimento mostra quanto rischi rispetto a quanto miri a guadagnare. Per esempio, rischiare 100 $ per guadagnarne 300 ti dà un rapporto di 1:3. Più alta è la ricompensa per ogni dollaro che rischi, meno spesso devi vincere. Con un rapporto di 1:2, puoi rimanere in attivo anche se vinci solo un terzo delle tue operazioni. Con un rapporto di 1:3, puoi vincere una su quattro e comunque guadagnarci.
Pensala in questo modo: se le tue operazioni vincenti ti fanno guadagnare più di quanto ti fanno perdere quelle perdenti, non hai bisogno di vincere sempre. Quando combini la tua percentuale di vincita con il tuo rapporto rischio/rendimento, ottieni una visione più chiara delle tue prestazioni di trading.
Aspettativa
Come ha detto Richard Dennis in Trading in the Zone (2002): "Hai bisogno di almeno 20 operazioni prima di poter davvero capire se il tuo sistema funziona". Una o due vittorie non significano nulla. Ciò che conta è come si presentano i tuoi risultati su un campione di dimensioni adeguate. L'aspettativa è diversa dalla percentuale di vittorie e dal rapporto rischio/rendimento perché combina entrambi in un unico numero che misura la redditività complessiva. Misura il risultato della tua intera strategia nel tempo. Se la tua aspettativa è positiva, il tuo sistema funziona. Se è negativa, non funziona, indipendentemente da quanto alta possa sembrare sulla carta la tua percentuale di vittorie o il tuo rapporto rischio/rendimento.
La formula è:
(Percentuale di vittorie × Vittoria media) – (Percentuale di perdite × Perdita media)
Rendiamola semplice. Supponiamo che abbiate un conto presso una società di trading e che facciate 10 operazioni, vincendone 6. Ciò significa che il vostro sistema di trading vince il 60% delle volte. Supponiamo che la vostra vincita media sia di 200 $ e la vostra perdita media di 100 $. Utilizzando la formula:
(0,60 × 200 $) – (0,40 × 100 $) = 120 $ – 40 $ = 80
In media, ogni operazione che fai ti fa guadagnare 80 $, il che dimostra che la tua strategia ha un vantaggio positivo e potrebbe essere efficacemente scalabile con il capitale finanziato.
Nota: per conoscere la tua vincita media, somma i profitti di tutte le tue operazioni vincenti e dividi per il numero di vincite. Fai lo stesso per ottenere le tue perdite medie.
Drawdown
Il drawdown è come controllare quanto possono peggiorare le cose quando la tua strategia subisce una serie di perdite. Mostra il calo maggiore che il tuo conto subisce prima di ricominciare a crescere. Ad esempio, supponiamo che nel tuo backtesting il tuo conto sia passato da 10.000 $ a 12.000 $, per poi scendere a 9.000 $ nel momento peggiore prima di risalire. Quel calo di 3.000 $ (da 12.000 $ a 9.000 $) è il tuo drawdown.
Ti dice se riesci a gestire emotivamente e finanziariamente quella perdita prima di mollare o infrangere le regole.
Coerenza e stabilità
Questo è un altro importante indicatore di performance. Mostra come si comporta il tuo vantaggio nel tempo, attraverso mercati in trend, in range o tranquilli. Se i tuoi risultati cambiano troppo quando il mercato cambia, è un segnale a cui prestare attenzione. Tienilo d'occhio su un ampio campione di operazioni per vedere quando il tuo sistema funziona bene e quando si indebolisce. Una volta compreso questo schema, puoi adattare il tuo stile di trading o il tuo rischio al mercato in cui ti trovi.
Come monitorare i tuoi parametri di performance di trading
Conoscere questi parametri chiave non serve a niente se non li monitori come si deve. Il monitoraggio trasforma i dati in informazioni utili e le informazioni utili in decisioni migliori. Ecco come monitorarli in modo efficace.
Tieni traccia delle tue operazioni in modo efficace
Puoi monitorare le tue prestazioni di trading in due modi principali: manualmente con i tuoi registri o automaticamente con un diario di trading. Se preferisci il monitoraggio manuale, usa Google Sheets, Keep o anche carta e penna. Il monitoraggio manuale ti permette di stare vicino ai tuoi dati e ti aiuta a capire come si comporta la tua strategia.
Se preferisci l'automazione, usa un diario di trading come Edgewonk o Tradezella. Questi strumenti possono importare le tue operazioni direttamente dal tuo broker e calcolare per te tutte le metriche chiave, come il tasso di vincita, il rapporto rischio/rendimento, il fattore di profitto, l'aspettativa e i drawdown. Ti permettono anche di taggare le operazioni con note sulle condizioni di mercato o sulle emozioni, aiutandoti a individuare i modelli alla base delle tue prestazioni.
Che sia automatizzato o manuale, l'obiettivo è lo stesso: raccogliere dati chiari e coerenti in modo da poter misurare, rivedere e migliorare il tuo vantaggio di trading utilizzando metriche di performance rilevanti.
Rivedi in blocchi
Non giudicare il tuo sistema dopo poche operazioni. Rivedi i risultati ogni 20-50 operazioni. Concentrati su quali sono le tue aspettative, quanto sono profondi i tuoi drawdown e in quale tipo di mercato il tuo sistema funziona meglio.
Osserva la tua curva del capitale
La tua curva di capitale (il saldo del conto nel tempo) offre una rapida panoramica delle prestazioni.
- Un aumento costante indica stabilità e coerenza.
- I cali improvvisi evidenziano i drawdown o comportamenti rischiosi.
Annota la tua curva per vedere come le condizioni di mercato si allineano con i cambiamenti delle prestazioni. Puoi monitorare manualmente la tua curva del capitale registrando il tuo saldo dopo ogni operazione e annotando quando si verificano grandi vincite o perdite per individuare i modelli nel tempo.
Combina numeri e note
Le metriche ti dicono cosa è successo. Le note spiegano perché. Scrivi come ti sei sentito, perché hai effettuato un'operazione e cosa hai osservato nel mercato. Nel tempo, noterai modelli come "Opero peggio dopo le perdite" o "Rendo al meglio nei mercati di tendenza".
Conclusione
Nel trading, i dati battono le congetture. Concentrandoti su metriche significative (percentuale di vincita, R:R, fattore di profitto, aspettativa, drawdown, ecc.), ottieni una visione chiara delle prestazioni e dei rischi reali della tua strategia. Monitorare questi dati, idealmente con un diario sistematico, ti consente di modificare e migliorare il tuo sistema sulla base di prove concrete. In definitiva, l'obiettivo è un vantaggio sostenibile, non solo grandi guadagni occasionali.
