ما هي مقاييس الأداء المهمة بالفعل في التداول

إذا كانت معظم تداولاتك تنتهي بالربح بدلاً من الخسارة، فمن السهل أن تعتقد أنك متداول مربح. هذا الاعتقاد منطقي في البداية، ولكن أداء التداول أعمق من مجرد الربح والخسارة. لرؤية الصورة الكاملة، تحتاج إلى تتبع أدائك، وهنا يأتي دور مقاييس أداء التداول.

وهي مؤشرات قابلة للقياس الكمي توضح مدى جودة أداء استراتيجيتك بمرور الوقت، وتتتبع الربحية والمخاطر والاتساق. لا يمكنك تتبع هذه المقاييس بالكامل بدون دفتر يوميات التداول. تكشف المقاييس مثل معدل الربح والتراجع وعامل الربح ما إذا كان نظامك متسقًا أم فوضويًا وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة مثل المتداول المحترف.

في هذه المقالة، سوف نغطي:

• أهم المقاييس لتتبع أداء ميزتك التنافسية.
• كيفية حساب وتفسير كل مقياس.
• كيفية تتبع مقاييس أداء التداول لتحسين أدائك.

المقاييس

المقاييس ضرورية لقياس أداء التداول الخاص بك. دعنا نبدأ بالمقياس الأكثر شيوعًا والأكثر إساءة فهمًا:

معدل الفوز

معدل الربح هو النسبة المئوية للصفقات التي تنتهي بالربح. وهو مقياس مهم لأنه يوضح عدد المرات التي تفوز فيها استراتيجيتك مقارنة بعدد المرات التي تخسر فيها. الصيغة بسيطة:

(الصفقات الرابحة ÷ إجمالي الصفقات) × 100

إذا قمت بـ 10 صفقات وربحت 6 منها، فإن معدل ربحك هو 60%. الأمر سهل، ولكن المشكلة هي: معدل الفوز المرتفع لا يعني دائمًا أنك تجني المال. على سبيل المثال، إذا فزت في 70٪ من صفقاتك ولكنك تخاطر بـ 100 دولار لتربح 50 دولارًا، فإن هذه المكاسب الصغيرة المتكررة يمكن أن تبني الثقة، ولكن خسارة واحدة كبيرة يمكن أن تمحوها جميعًا. تكمن المشكلة في المخاطرة والمكافأة، وليس في معدل الفوز، مما يقودنا إلى النقطة التالية.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة

تُظهر نسبة المخاطرة إلى العائد مقدار المخاطرة التي تتحملها مقارنة بالمبلغ الذي تهدف إلى كسبه. على سبيل المثال، المخاطرة بـ 100 دولار لكسب 300 دولار تعطيك نسبة 1:3. كلما زادت المكافأة لكل دولار تخاطر به، قل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى الفوز. مع نسبة 1:2، يمكنك الحفاظ على الربحية حتى لو فزت بثلث تداولاتك فقط. مع نسبة 1:3، يمكنك الفوز بواحدة من أربع تداولات وتظل في الصدارة.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كانت صفقاتك الرابحة تجلب لك أكثر مما تخسره في صفقاتك الخاسرة، فلن تحتاج إلى الفوز طوال الوقت. عندما تجمع بين معدل ربحك ونسبة المخاطرة إلى المكافأة، تحصل على رؤية أوضح لأداء تداولك.

التوقعات

كما قال ريتشارد دينيس في كتاب ه Trading in the Zone (2002): "تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 صفقة قبل أن تتمكن من معرفة ما إذا كان نظامك يعمل بالفعل." فوز واحد أو اثنان لا يعنيان شيئًا. ما يهم هو كيف تبدو نتائجك على عينة ذات حجم مناسب. يختلف التوقع عن معدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى العائد لأنه يجمع كلاهما في رقم واحد يقيس الربحية الإجمالية. يقيس التوقع نتيجة استراتيجيتك بأكملها بمرور الوقت. إذا كان توقعك إيجابيًا، فإن نظامك يعمل. إذا كان سلبيًا، فإنه لا يعمل - بغض النظر عن مدى ارتفاع معدل الفوز أو نسبة المخاطرة إلى العائد على الورق.

الصيغة هي:

(نسبة الفوز × متوسط الفوز) – (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)

لنبسط الأمر. لنفترض أن لديك حساب شركة دعم وتقوم بـ 10 صفقات، وتربح 6 منها. هذا يعني أن نظام التداول الخاص بك يربح 60٪ من الوقت. لنفترض أن متوسط ربحك هو 200 دولار ومتوسط خسارتك هو 100 دولار. باستخدام الصيغة:

(0.60 × 200 دولار) – (0.40 × 100 دولار) = 120 دولار – 40 دولار = 80 دولار

في المتوسط، كل صفقة تقوم بها تربحك 80 دولارًا، مما يدل على أن استراتيجيتك لها ميزة إيجابية ويمكن أن تتوسع بشكل فعال مع رأس المال الممول.

ملاحظة: لمعرفة متوسط أرباحك، اجمع أرباح جميع صفقاتك الرابحة وقسمها على عدد المكاسب. افعل الشيء نفسه للحصول على متوسط خسائرك.

الانخفاض

السحب يشبه التحقق من مدى سوء الأمور عندما تتعرض استراتيجيتك لسلسلة من الخسائر. إنه يوضح أكبر انخفاض يتعرض له حسابك قبل أن يبدأ في النمو مرة أخرى. على سبيل المثال، لنفترض أن حسابك في الاختبار الخلفي ارتفع من 10,000 دولار إلى 12,000 دولار، ثم انخفض إلى 9,000 دولار في أسوأ نقطة قبل أن يرتفع مرة أخرى. هذا الانخفاض البالغ 3,000 دولار (من 12,000 دولار إلى 9,000 دولار) هو انخفاضك.

وهو يخبرك ما إذا كان بإمكانك التعامل مع هذه الخسارة عاطفيًا وماليًا قبل الاستسلام أو خرق القواعد.

الاتساق والاستقرار

هذا مقياس أداء مهم آخر. فهو يوضح كيف تتصرف ميزتك بمرور الوقت، من خلال الاتجاهات أو التقلبات أو الأسواق الهادئة. إذا تغيرت نتائجك كثيرًا عند تغير السوق، فهذه علامة تستدعي الانتباه. تتبعها عبر عينة كبيرة من التداولات لترى متى يعمل نظامك بشكل جيد ومتى يضعف. بمجرد فهم هذا النمط، يمكنك تكييف أسلوب التداول أو المخاطرة لتتناسب مع السوق الذي تعمل فيه.

كيفية تتبع مقاييس أداء التداول

معرفة هذه المقاييس الرئيسية لا تعني شيئًا إذا لم تتبعها بشكل صحيح. التتبع يحول البيانات إلى رؤية، والرؤية إلى قرارات أفضل. إليك كيفية تتبعها بفعالية.

تتبع تداولاتك بفعالية

يمكنك تتبع أداء تداولك بطريقتين رئيسيتين: يدويًا باستخدام سجلاتك الخاصة أو تلقائيًا باستخدام دفتر تداول. إذا كنت تفضل التتبع اليدوي، فاستخدم Google Sheets أو Keep أو حتى الورق والقلم. يتيح لك التتبع اليدوي البقاء على مقربة من بياناتك ويساعدك على فهم كيفية عمل استراتيجيتك.

إذا كنت تفضل الأتمتة، فاستخدم دفتر تداول مثل Edgewonk أو Tradezella. يمكن لهذه الأدوات استيراد تداولاتك مباشرة من الوسيط الخاص بك وحساب جميع المقاييس الرئيسية لك، مثل معدل الربح ونسبة المخاطرة إلى العائد وعامل الربح والتوقعات والتراجع. كما تتيح لك أيضًا وضع علامات على التداولات بملاحظات حول ظروف السوق أو العواطف، مما يساعدك على اكتشاف الأنماط الكامنة وراء أدائك.

سواء كان ذلك آليًا أو يدويًا، فإن الهدف واحد: جمع بيانات واضحة ومتسقة حتى تتمكن من قياس ومراجعة وتحسين ميزتك التداولية باستخدام مقاييس الأداء ذات الصلة.

المراجعة على دفعات

لا تحكم على نظامك بعد بضع صفقات. راجع النتائج كل 20-50 صفقة. ركز على توقعاتك، ومدى عمق التراجع، ونوع السوق الذي يحقق فيه نظامك أفضل أداء.

راقب منحنى رأس المال الخاص بك

يمنحك منحنى رأس المال (رصيد الحساب بمرور الوقت) نظرة سريعة على الأداء.

• يُظهر الارتفاع الثابت الاستقرار والاتساق.
• أما الانخفاضات الحادة فتشير إلى التراجع أو السلوك المحفوف بالمخاطر.

قم بتعليق منحنى رأس المال الخاص بك لمعرفة كيف تتوافق ظروف السوق مع تغيرات الأداء. يمكنك تتبع منحنى رأس المال يدويًا عن طريق تسجيل رصيدك بعد كل صفقة وتدوين وقت حدوث المكاسب أو الخسائر الكبيرة لتحديد الأنماط بمرور الوقت.

اجمع الأرقام مع الملاحظات

تخبرك المقاييس بما حدث. تشرح الملاحظات السبب. اكتب ما شعرت به، ولماذا دخلت في صفقة، وما رأيت في السوق. بمرور الوقت، سترى أنماطًا مثل "أنا أتداول بشكل أسوأ بعد الخسائر" أو "أنا أؤدي أفضل في الأسواق ذات الاتجاهات".

الخلاصة

في التداول، تتفوق البيانات على التخمينات. من خلال التركيز على المقاييس المهمة (معدل الربح، R:R، عامل الربح، التوقعات، التراجع، إلخ)، تحصل على رؤية واضحة لأداء استراتيجيتك الحقيقي والمخاطر التي تنطوي عليها. يتيح لك تتبع هذه الأرقام، بشكل مثالي من خلال دفتر يوميات منهجي، تعديل نظامك وتحسينه بناءً على الأدلة. في النهاية، الهدف هو الحصول على ميزة مستدامة، وليس مجرد أرباح كبيرة من حين لآخر.