This article has been translated from English to Vietnamese.
Nếu hầu hết các giao dịch của bạn đều kết thúc có lãi thay vì thua lỗ, thật dễ để tin rằng bạn là một nhà giao dịch có lợi nhuận. Niềm tin đó ban đầu có vẻ hợp lý, nhưng hiệu suất giao dịch sâu hơn chỉ là lợi nhuận và thua lỗ đơn giản. Để thấy được toàn cảnh, bạn cần theo dõi hiệu suất của mình, và đó là nơi các chỉ số hiệu suất giao dịch đóng vai trò.
Đây là những chỉ số có thể đo lường cho thấy chiến lược của bạn hoạt động tốt như thế nào theo thời gian, theo dõi lợi nhuận, rủi ro và sự nhất quán. Bạn không thể theo dõi đầy đủ các chỉ số này mà không có nhật ký giao dịch. Các chỉ số như tỷ lệ thắng, giảm vốn, và hệ số lợi nhuận cho thấy liệu hệ thống của bạn có ổn định hay hỗn loạn và giúp bạn đưa ra quyết định thông minh như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến:
- Những chỉ số quan trọng nhất để theo dõi hiệu suất 'edge' của bạn.
- Cách tính toán và diễn giải từng chỉ số.
- Cách theo dõi các chỉ số hiệu suất giao dịch của bạn để cải thiện 'edge'.
Chỉ số
Các chỉ số là rất cần thiết để đo lường hiệu suất giao dịch của bạn. Hãy cùng đi vào chi tiết, bắt đầu với chỉ số thường được nhắc đến và thường bị hiểu lầm:
Tỷ lệ Thắng
Tỷ lệ thắng là phần trăm số giao dịch kết thúc có lãi. Đây là một chỉ số quan trọng vì nó cho thấy chiến lược của bạn thắng bao nhiêu lần so với số lần thua. Công thức rất đơn giản:
(Số giao dịch thắng ÷ Tổng số giao dịch) × 100
Nếu bạn thực hiện 10 giao dịch và thắng 6, tỷ lệ thắng của bạn là 60%. Dễ thôi, nhưng điểm mấu chốt là: tỷ lệ thắng cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa bạn kiếm được tiền. Ví dụ, nếu bạn thắng 70% các giao dịch nhưng rủi ro $100 để kiếm $50, những chiến thắng nhỏ thường xuyên có thể tạo dựng niềm tin, nhưng một lần thua lớn có thể xóa sạch tất cả. Vấn đề nằm ở rủi ro và phần thưởng của bạn, chứ không phải tỷ lệ thắng, dẫn đến điểm tiếp theo.
Tỷ Lệ Rủi Ro-Phần Thưởng
Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng cho biết bạn rủi ro bao nhiêu so với số tiền bạn nhắm tới kiếm được. Ví dụ, rủi ro $100 để kiếm $300 cho bạn tỷ lệ 1:3. Phần thưởng càng cao cho mỗi đô la bạn rủi ro, bạn càng cần thắng ít lần hơn. Với tỷ lệ 1:2, bạn có thể tiếp tục có lợi nhuận ngay cả khi bạn chỉ thắng một phần ba số giao dịch. Với tỷ lệ 1:3, bạn có thể thắng một lần trong bốn và vẫn có lợi.
Hãy nghĩ theo cách này: nếu các giao dịch thắng của bạn mang lại nhiều hơn số tiền các giao dịch thua lấy đi, bạn không cần phải thắng mọi lúc. Khi bạn kết hợp tỷ lệ thắng với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn, bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất giao dịch của bạn.
Kỳ vọng
Như Richard Dennis đã nói trong Trading in the Zone (2002): “Bạn cần ít nhất 20 giao dịch trước khi thực sự biết hệ thống của bạn hoạt động như thế nào.” Một hoặc hai chiến thắng không có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là kết quả của bạn trông như thế nào trên một mẫu thử đủ lớn. Kỳ vọng khác với tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng vì nó kết hợp cả hai thành một con số đo lường lợi nhuận tổng thể. Nó đo lường kết quả của toàn bộ chiến lược của bạn theo thời gian. Nếu kỳ vọng của bạn là dương, hệ thống của bạn hoạt động. Nếu là âm, nó không hoạt động—không quan trọng tỷ lệ thắng hoặc tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn trông như thế nào trên giấy.
Công thức là:
(Tỷ lệ Thắng % × Trung bình Thắng) – (Tỷ lệ Thua % × Trung bình Thua)
Hãy làm cho đơn giản. Giả sử bạn có một tài khoản của công ty đầu cơ và bạn thực hiện 10 giao dịch, thắng 6 trong số đó. Điều đó có nghĩa là hệ thống giao dịch của bạn thắng 60% thời gian. Giả sử trung bình thắng của bạn là $200 và trung bình thua là $100. Sử dụng công thức:
(0.60 × $200) – (0.40 × $100) = $120 – $40 = $80
Trung bình, mỗi giao dịch bạn thực hiện kiếm được $80, cho thấy chiến lược của bạn có một 'edge' dương và có thể mở rộng hiệu quả với vốn được tài trợ.
Lưu ý: Để biết trung bình thắng của bạn, cộng lợi nhuận từ tất cả các giao dịch thắng và chia cho số lần thắng. Làm tương tự để tính trung bình thua.
Giảm Vốn
Giảm vốn giống như kiểm tra tình hình tệ nhất có thể xảy ra khi chiến lược của bạn gặp chuỗi thua lỗ. Nó cho thấy sự sụt giảm lớn nhất mà tài khoản của bạn trải qua trước khi bắt đầu tăng trở lại. Ví dụ, giả sử trong quá trình kiểm tra lại, tài khoản của bạn từ $10,000 lên đến $12,000, sau đó giảm xuống còn $9,000 tại điểm tệ nhất trước khi tăng trở lại. Sự sụt giảm $3,000 này (từ $12,000 xuống $9,000) là giảm vốn của bạn.
Nó cho bạn biết liệu bạn có thể chịu đựng được tổn thất đó về mặt tâm lý lẫn tài chính trước khi từ bỏ hoặc phá vỡ các nguyên tắc.
Sự Nhất quán và Ổn định
Đây là một chỉ số hiệu suất quan trọng khác. Nó cho biết 'edge' của bạn hoạt động như thế nào theo thời gian, qua các thị trường có xu hướng, phạm vi hoặc yên lặng. Nếu kết quả của bạn thay đổi quá nhiều khi thị trường thay đổi, đó là một dấu hiệu cần chú ý. Theo dõi nó trên một mẫu thử lớn để xem khi nào hệ thống của bạn hoạt động tốt và khi nào nó yếu đi. Khi bạn hiểu được mô hình đó, bạn có thể điều chỉnh phong cách giao dịch hoặc rủi ro để phù hợp với thị trường bạn đang ở.
Cách Theo Dõi các Chỉ Số Hiệu Suất Giao Dịch của Bạn
Biết những chỉ số chính này không có ý nghĩa gì nếu bạn không theo dõi chúng đúng cách. Theo dõi biến dữ liệu thành thông tin, và thông tin thành quyết định tốt hơn. Đây là cách theo dõi chúng hiệu quả.
Theo Dõi Giao Dịch của Bạn Hiệu Quả
Bạn có thể theo dõi hiệu suất giao dịch của mình theo hai cách chính: bằng tay với dữ liệu riêng của bạn hoặc tự động với nhật ký giao dịch. Nếu bạn thích theo dõi thủ công, sử dụng Google Sheets, Keep, hoặc thậm chí bút và giấy. Theo dõi thủ công giữ bạn gần gũi với dữ liệu và giúp bạn hiểu được cách hệ thống của bạn hoạt động.
Nếu bạn thích tự động hóa, sử dụng nhật ký giao dịch như Edgewonk hoặc Tradezella. Những công cụ này có thể nhập trực tiếp các giao dịch từ nhà môi giới của bạn và tính toán tất cả các chỉ số chính cho bạn—chẳng hạn như tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, hệ số lợi nhuận, kỳ vọng và giảm vốn. Chúng cũng cho phép bạn gắn nhãn các giao dịch với ghi chú về điều kiện thị trường hoặc cảm xúc, giúp bạn phát hiện các mô hình đằng sau hiệu suất của bạn.
Dù tự động hay thủ công, mục tiêu là giống nhau: thu thập dữ liệu rõ ràng, nhất quán để bạn có thể đo lường, xem xét và cải thiện 'edge' giao dịch của mình bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất liên quan.
Xem Xét Theo Lô
Đừng đánh giá hệ thống của bạn sau vài giao dịch. Xem xét kết quả sau mỗi 20–50 giao dịch. Tập trung vào kỳ vọng của bạn là gì, giảm vốn của bạn sâu đến mức nào, và loại thị trường nào hệ thống của bạn hoạt động tốt nhất.
Quan Sát Đường Cong Vốn
Đường cong vốn của bạn (số dư tài khoản theo thời gian) cung cấp cái nhìn nhanh về hiệu suất.
- Một sự tăng trưởng đều đặn cho thấy sự ổn định và nhất quán.
- Các đợt giảm mạnh nổi bật sự giảm vốn hoặc hành vi rủi ro.
Chú thích đường cong của bạn để xem điều kiện thị trường kết hợp với các thay đổi hiệu suất như thế nào. Bạn có thể theo dõi đường cong vốn của mình thủ công bằng cách ghi lại số dư của bạn sau mỗi giao dịch và ghi chú khi có các chiến thắng hoặc thua lỗ lớn để phát hiện các mô hình theo thời gian.
Kết Hợp Số Liệu với Ghi Chú
Các chỉ số cho bạn biết điều gì đã xảy ra. Ghi chú giải thích lý do tại sao. Ghi chép lại cảm giác của bạn, lý do bạn tham gia một giao dịch, và những gì bạn thấy trên thị trường. Theo thời gian, bạn sẽ thấy các mô hình như “Tôi giao dịch tệ hơn sau khi thua lỗ” hoặc “Tôi hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng.”
Kết Luận
Trong giao dịch, dữ liệu thắng đoán mò. Bằng cách tập trung vào các chỉ số có ý nghĩa (tỷ lệ thắng, R:R, hệ số lợi nhuận, kỳ vọng, giảm vốn, v.v.), bạn có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất và rủi ro thực sự của chiến lược của mình. Theo dõi những con số này, lý tưởng nhất là với một nhật ký có hệ thống, cho phép bạn điều chỉnh và cải thiện hệ thống của mình dựa trên chứng cứ. Cuối cùng, mục tiêu là một 'edge' bền vững, chứ không chỉ là những chiến thắng lớn không thường xuyên.
