ตัวชี้วัดประสิทธิภาพใดที่มีความสำคัญจริง ๆ ในการซื้อขาย

ถ้าส่วนใหญ่การเทรดของคุณจบด้วยกำไรแทนที่จะขาดทุน มันก็ง่ายที่จะเชื่อว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีกำไร ความเชื่อนั้นในตอนแรกดูมีเหตุผล แต่ประสิทธิภาพในการเทรดนั้นลึกซึ้งกว่าการได้กำไรและขาดทุนแบบง่าย ๆ เพื่อที่จะเห็นภาพรวมทั้งหมด คุณต้องติดตามประสิทธิภาพของคุณ และนั่นคือที่ที่เมตริกประสิทธิภาพการเทรดเข้ามาในเกม

มันคือการบ่งชี้เชิงปริมาณที่แสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป โดยติดตามความสามารถในการทำกำไร ความเสี่ยง และความสม่ำเสมอ คุณไม่สามารถติดตามเมตริกเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มี บันทึกการเทรด เมตริกอย่างอัตราการชนะ การดึงกลับ และปัจจัยกำไรเผยให้เห็นว่าระบบของคุณมีความสม่ำเสมอหรือวุ่นวาย และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมืออาชีพ

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมถึง:

• เมตริกที่สำคัญที่สุดในการติดตามประสิทธิภาพของคุณ
• วิธีคำนวณและตีความแต่ละเมตริก
• วิธีติดตามเมตริกประสิทธิภาพการเทรดของคุณเพื่อปรับปรุงขอบของคุณ

เมตริก

เมตริกเป็นสิ่งสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการเทรดของคุณ มาดำดิ่งกัน เริ่มต้นด้วยเมตริกที่มีการพูดถึงมากที่สุดและมักจะเข้าใจกันผิด:

อัตราการชนะ

อัตราการชนะคือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่จบด้วยกำไร มันเป็นเมตริกที่สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์ของคุณชนะบ่อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับการแพ้ สูตรง่าย ๆ คือ:

(จำนวนการชนะ ÷ จำนวนการเทรดทั้งหมด) × 100

ถ้าคุณทำการเทรด 10 ครั้งและชนะ 6 ครั้ง อัตราการชนะของคุณคือ 60% ง่าย ๆ แต่ที่น่าจับตาคือ: อัตราการชนะสูงไม่ใช่หมายความว่าคุณกำลังทำเงิน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณชนะ 70% ของการเทรด แต่เสี่ยง $100 เพื่อทำ $50 การชนะเล็ก ๆ บ่อยครั้งเหล่านั้นอาจสร้างความมั่นใจ แต่การแพ้ครั้งใหญ่ครั้งเดียวก็สามารถลบล้างทั้งหมดได้ ปัญหาอยู่ที่ความเสี่ยงและรางวัลของคุณไม่ใช่อัตราการชนะซึ่งนำไปสู่จุดถัดไป

อัตราความเสี่ยงต่อรางวัล

อัตราความเสี่ยงต่อรางวัลแสดงให้เห็นว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนเมื่อเทียบกับที่คุณคาดหวังจะทำกำไร ตัวอย่างเช่น การเสี่ยง $100 เพื่อทำ $300 จะให้คุณอัตรา 1:3 ยิ่งรางวัลสูงสำหรับทุกดอลลาร์ที่คุณเสี่ยง ยิ่งคุณต้องชนะบ่อยน้อยลง ด้วยอัตรา 1:2 คุณสามารถยังคงทำกำไรได้แม้ว่าคุณจะชนะเพียงหนึ่งในสามของการเทรด ด้วยอัตรา 1:3 คุณสามารถชนะหนึ่งในสี่และยังคงมาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ดี

คิดดูอย่างนี้: ถ้าการเทรดที่ชนะของคุณสร้างมากกว่าการเทรดที่แพ้ของคุณเสียไป คุณไม่จำเป็นต้องชนะตลอดเวลา เมื่อคุณรวมอัตราการชนะกับอัตราความเสี่ยงต่อรางวัล คุณจะได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นของประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

ความคาดหวัง

อย่างที่ Richard Dennis กล่าวไว้ใน Trading in the Zone (2002): “คุณต้องมีอย่างน้อย 20 การเทรดก่อนที่คุณจะสามารถบอกได้จริง ๆ ว่าระบบของคุณทำงานหรือไม่” การชนะหนึ่งหรือสองครั้งไม่มีความหมาย สิ่งที่สำคัญคือผลลัพธ์ของคุณดูเป็นอย่างไรในตัวอย่างขนาดที่เหมาะสม ความคาดหวังแตกต่างจากอัตราการชนะและอัตราความเสี่ยงต่อรางวัลเพราะมันรวมทั้งสองเป็นตัวเลขเดียวที่วัดความสามารถในการทำกำไรรวม มันวัดผลลัพธ์ของแผนกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าความคาดหวังของคุณเป็นบวก ระบบของคุณทำงาน ถ้ามันเป็นลบ มันก็ไม่ทำงาน—ไม่ว่าอัตราการชนะหรืออัตราความเสี่ยงต่อรางวัลจะดูดีบนกระดาษแค่ไหนก็ตาม

สูตรคือ:

(Win% × กำไรเฉลี่ย) – (Loss% × ขาดทุนเฉลี่ย)

มาทำให้มันง่าย ๆ สมมติว่าคุณมีบัญชี prop firm และคุณทำการเทรด 10 ครั้ง ชนะ 6 ครั้ง นั่นหมายความว่าระบบเทรดของคุณชนะ 60% ของเวลา สมมติว่ากำไรเฉลี่ยของคุณคือ $200 และขาดทุนเฉลี่ยคือ $100 ใช้สูตร:

(0.60 × $200) – (0.40 × $100) = $120 – $40 = $80

โดยเฉลี่ยแล้ว การเทรดทุกครั้งที่คุณทำได้ $80 แสดงว่าแผนกลยุทธ์ของคุณมีความได้เปรียบเชิงบวกและสามารถขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงินทุนที่ได้รับ

หมายเหตุ: เพื่อทราบกำไรเฉลี่ยของคุณ ให้รวมกำไรจากการเทรดที่ชนะทั้งหมดและหารด้วยจำนวนการชนะ ทำเช่นเดียวกันเพื่อหาอัตราการขาดทุนเฉลี่ยของคุณ

การดึงกลับ

การดึงกลับก็เหมือนกับการเช็ค ว่าแย่ที่สุดจะได้ขนาดไหน เมื่อแผนกลยุทธ์ของคุณเจอช่วงที่แพ้ มันแสดงการลดลงที่ใหญ่ที่สุดที่บัญชีของคุณประสบก่อนที่จะเติบโตอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการทดสอบย้อนหลังของคุณทำให้บัญชีของคุณเพิ่มจาก $10,000 ไปถึง $12,000 แล้วลดลงไปที่ $9,000 เป็นจุดแย่ที่สุดก่อนที่จะขึ้นอีกครั้ง การลดลง $3,000 (จาก $12,000 เป็น $9,000) คือการดึงกลับของคุณ

มันบอกคุณว่าคุณสามารถจัดการความสูญเสียทางอารมณ์และการเงินนั้นได้หรือไม่ก่อนที่จะยอมแพ้หรือทำผิดกฎ

ความสม่ำเสมอและเสถียรภาพ

นี่คือเมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มันแสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์ของคุณทำงานเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ผ่านตลาดที่มีแนวโน้ม ตลาดที่เปลี่ยนแปลง หรือที่เงียบสงบ ถ้าผลลัพธ์ของคุณเปลี่ยนไปมากเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง นั่นคือสัญญาณให้คุณใส่ใจ ติดตามมันในตัวอย่างการเทรดมากมายเพื่อดูว่าแผนของคุณทำงานดีเมื่อไหร่และอ่อนเมื่อไหร่ เมื่อคุณเข้าใจรูปแบบนั้น คุณสามารถปรับสไตล์การเทรดของคุณหรือความเสี่ยงให้เข้ากับตลาดที่คุณอยู่

วิธีติดตามเมตริกประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

การรู้เมตริกสำคัญเหล่านี้คืออะไรถ้าคุณไม่ติดตามมันอย่างถูกต้อง การติดตามเปลี่ยนข้อมูลเป็นความเข้าใจ และความเข้าใจเป็นการตัดสินใจที่ดีขึ้น นี่คือวิธีติดตามพวกมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิผล

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการเทรดของคุณได้สองวิธีหลัก: ด้วยการบันทึกด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติด้วยบันทึกการเทรด ถ้าคุณชอบการติดตามด้วยมือ ใช้ Google Sheets, Keep หรือแม้แต่กระดาษและปากกา การติดตามด้วยมือทำให้คุณอยู่ใกล้กับข้อมูลของคุณและช่วยให้คุณเข้าใจว่าแผนกลยุทธ์ของคุณทำงานอย่างไร

หากคุณชอบการทำงานอัตโนมัติ ใช้บันทึกการเทรดอย่าง Edgewonk หรือ Tradezella เครื่องมือเหล่านี้สามารถนำเข้าการเทรดของคุณโดยตรงจากโบรกเกอร์ของคุณและคำนวณเมตริกสำคัญทั้งหมดให้คุณ—เช่น อัตราการชนะ อัตราความเสี่ยงต่อรางวัล ปัจจัยกำไร ความคาดหวัง และการดึงกลับ พวกเขายังให้คุณทำเครื่องหมายการเทรดด้วยบันทึกเกี่ยวกับสภาพตลาดหรืออารมณ์ ช่วยให้คุณเห็นรูปแบบที่อยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบด้วยมือ เป้าหมายคือการเดียวกัน: เก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเพื่อให้คุณสามารถวัด ทบทวน และปรับปรุงขอบการเทรดของคุณโดยใช้เมตริกประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนเป็นกลุ่ม

อย่าตัดสินระบบของคุณหลังจากการเทรดไม่กี่ครั้ง ทบทวนผลลัพธ์ทุก ๆ 20–50 การเทรด มุ่งเน้นที่ความคาดหวังของคุณคืออะไร การดึงกลับลึกแค่ไหน และสภาพตลาดแบบไหนที่ระบบของคุณทำงานได้ดีที่สุด

ดูเส้นโค้งทุนของคุณ

เส้นโค้งทุนของคุณ (ยอดเงินในบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป) ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

• การเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอแสดงถึงเสถียรภาพและความสม่ำเสมอ
• การตกที่คมแสดงถึงการดึงกลับหรือพฤติกรรมที่เสี่ยง

จดบันทึกบนเส้นโค้งของคุณเพื่อดูว่าสภาพตลาดสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพอย่างไร คุณสามารถติดตามเส้นโค้งทุนของคุณด้วยการบันทึกยอดเงินของคุณหลังจากแต่ละการเทรดและการจดบันทึกเมื่อมีการชนะหรือแพ้ใหญ่ ๆ เพื่อสังเกตเห็นรูปแบบเมื่อเวลาผ่านไป

รวมตัวเลขกับบันทึก

เมตริกบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น บันทึกอธิบายว่าทำไม จดบันทึกว่าคุณรู้สึกอย่างไร ทำไมคุณเข้าการเทรด และคุณเห็นอะไรในตลาด เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเห็นรูปแบบอย่าง “ฉันเทรดแย่ลงหลังจากแพ้” หรือ “ฉันทำได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม”

สรุป

ในการเทรด ข้อมูล ชนะการเดา โดยการเน้นที่เมตริกที่มีความหมาย (อัตราการชนะ อัตรา R:R ปัจจัยกำไร ความคาดหวัง การดึงกลับ ฯลฯ) คุณจะได้มุมมองที่ชัดเจนของประสิทธิภาพจริงของแผนกลยุทธ์ของคุณและความเสี่ยง การติดตามตัวเลขเหล่านี้ โดยเฉพาะกับบันทึกที่เป็นระบบ ช่วยให้คุณปรับและปรุงปรับแผนของคุณตามหลักฐาน สุดท้ายแล้ว เป้าหมายคือ ความได้เปรียบที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การชนะใหญ่เป็นครั้งคราว