4 questions à se poser lors du choix des indicateurs techniques

Comme la plupart des cours d'analyse technique te le diront, il n'y a pas d'indicateur« miracle »qui puisse garantir des profits sur le marché des changes.

Ça veut pas dire que tu dois laisser tomber la recherche du « meilleur » indicateur technique qui te convient.

Pense aux indicateurs techniques comme à des ustensiles de cuisine... Gordon Ramsay et un étudiant de première année peuvent tous les deux avoir une spatule, mais un seul d'entre eux peut retourner une omelette sans faire de dégâts.

N'oublie pas que tu peux toujours combiner les indicateurs ou modifier leurs paramètres pour élaborer une stratégie toujours rentable. Les possibilités sont infinies !

Mais avant de transformer votre graphique en un arc-en-ciel d'indicateurs colorés, revenons à l'essentiel.

Commence par répondre à ces quatre questions clés :

1. À quoi tu veux utiliser l'indicateur ?

Comme pour la plupart des activités, le choix de l'outil ou de l'équipement dépend de ce que tu veux faire exactement avec.

Tu n'utilises pas un objectif grand angle pour faire des portraits ou un couteau à pain pour trancher de la viande, n'est-ce pas ? De la même manière, tu n'utiliserais pas un marteau pour réparer un robinet qui fuit (à moins que ta philosophie en matière de plomberie soit « frapper jusqu'à ce que ça marche »).

Si tu veux suivre les tendances, les moyennes mobiles pourraient être la bonne option.

Si tu aimes repérer les sommets et les creux du marché, les oscillateurs comme le stochastique ou le RSI pourraient être ton meilleur choix.

Si tu te grattes la tête en te demandant de quoi il s'agit, alors tu devrais retourner à notreÉcole de Pipsologie et lire les articles sur les indicateurs de momentum et les oscillateurs!

2. Tu sais comment fonctionne l'indicateur ?

Ensuite, c'est aussi important de comprendre comment l'indicateur technique est calculé pour mieux interpréter les signaux qu'il génère.

Tu n'as pas vraiment besoin de mémoriser les formules complexes, mais ça peut aider de savoir quel genre de données sont utilisées (par exemple, la moyenne des X derniers cours de clôture ou le ratio ou les hauts par rapport aux bas dans les X barres précédentes) pour comprendre quel genre de données sont produites. 

Quelques éléments à prendre en compte pour chaque indicateur :

• Cet indicateur est-il avancé (il essaie de prédire le prix futur) ou retardé (il confirme le mouvement passé) ?
• Quelles données de prix spécifiques utilise-t-il ? (Ouvertures, clôtures, hauts, bas, volume ?)
• Est-ce qu'il marche mieux sur des marchés tendanciels ou fluctuants ?
• Que mesure-t-il réellement ? (Dynamique, volatilité, direction de la tendance ?)

3. Quand est-ce que l'indicateur ne marche pas ?

Il ne suffit pas de savoir comment fonctionne l'indicateur technique. Il est aussi utile d'être attentif aux cas où il pourrait échouer.

Après tout, il n'existe pas d'indicateur infaillible et gagnant à tous les coups, vous devez donc être conscient des scénarios de marché dans lesquels il pourrait présenter certains inconvénients.

Par exemple, les moyennes mobiles ne donnent pas vraiment de signaux fiables sur les marchés à tendance stable, donc tu risques de te retrouver pris dans des fluctuations de prix si tu suis aveuglément les croisements.

Certains oscillateurs ont tendance à anticiper les retournements trop tôt, donc tu risques d'être victime de faux signaux si tu te fies à des indicateurs avancés avec des paramètres erronés.
Points faibles courants des indicateurs :

• Moyennes mobiles sur des marchés latéraux (comme regarder la peinture sécher, mais en moins rentable).
• Le RSI et le stochastique donnent de faux signaux de « surachat/survente » quand les tendances sont fortes.
• Les croisementsMACD qui se produisent une fois que le mouvement est presque terminé (merci pour rien !).
• Les bandes de Bollinger s'élargissent et se contractent, mais ne te disent rien sur la direction.

Ça nous amène à la dernière question...

4. Quels paramètres utiliser ?

En supposant que tu aies déjà choisi le ou les indicateurs que tu veux utiliser pour ta stratégie, il est temps de déterminer les bons paramètres à utiliser.

L'essentiel à retenir est que des paramètres plus courts/plus bas conduisent à des indicateurs plus sensibles qui génèrent davantage de signaux. À l'inverse, des paramètres plus longs/plus élevés donnent des signaux moins fréquents et ont tendance à présenter un décalage.

Entre toute cette gamme de signaux sensibles et souvent peu fiables d'un côté et les signaux retardés mais plus fiables de l'autre, où se trouve le paramètre idéal ?

Certains traders pensent que les paramètres par défaut sont souvent les meilleurs, car c'est ce que la plupart des observateurs du marché utilisent de toute façon. Cela signifie essentiellement qu'ils ont tendance à avoir un effet auto-réalisateur.

Mais si tu préfères des paramètres capables d'intégrer les dernières conditions du marché ou qui ont fait leurs preuves avec d'autres indicateurs, la réponse pourrait se trouver dans le backtesting.

N'oublie pas que l'optimisation pour le passé ne garantit pas les performances futures.
Conseils pour les paramètres des indicateurs :

• Ajustez les délais en fonction de votre style de trading ( scalping, day trading, swing trading, position trading).
• Pense à la volatilité du marché quand tu définis les paramètres (volatilité élevée = paramètres plus longs).
• Teste plusieurs paramètres dans différentes conditions de marché.
• Utilise les indicateurs en combinaison avec l'analyse de l'évolution des prix.
• N'oublie pas : les meilleurs paramètres sont ceux qui t'empêchent de perdre de l'argent.

Les indicateurs sont des outils, pas des boules de cristal.

En répondant honnêtement à ces quatre questions, tu minimiseras les pièges des traders qui suivent aveuglément les indicateurs sans comprendre comment ils fonctionnent.

N'oublie pas : le but n'est pas de trouver l'indicateur parfait. Il s'agit de trouver l'indicateur parfait pour TOI, ta psychologie et ton style de trading. C'est ça, le véritable Saint Graal.