This article has been translated from English to Korean.
이해하기 쉽도록, 언제나 그렇듯이, 모든 것을 예시와 함께 설명하겠습니다.
이쪽은 초보 네드입니다.
아주 오래 전, 지금보다 훨씬 초보에 가까웠을 때, 그는 엄청난 포지션을 잡았기 때문에 계좌를 날려버렸습니다.
마치 중서부의 총잡이 카우보이인 것처럼 그는 엉덩이에서 거래를 하고 큰 거래를 했습니다.
Ned는 포지션 사이징의 중요성을 완전히 이해하지 못했고, 그 대가를 톡톡히 치렀습니다.
그는 이번에는 완전히 이해하기 위해 심리학 대학원에 다시 입학했고, 자신에게 일어난 일이 여러분에게 일어나지 않도록 하기 위해 노력했습니다!
다음 예제에서는 계좌 규모와 위험 감수 수준에 따라 포지션 규모를 계산하는 방법을 보여드리겠습니다.
또한, 계좌의 단위가 기준 통화 또는 견적 통화와 동일한지 여부에 따라 포지션 크기도 달라집니다.
계좌 단위가 기준 통화와 동일한 경우…
초보 투자자 Ned는 방금 자신의 거래 계좌에 5,000달러를 입금했고, 다시 거래를 시작할 준비가 되었습니다. 그가 EUR/USD를 거래하는 스윙 트레이딩 시스템을 사용하고 있으며, 거래당 약 200핍의 위험을 감수한다고 가정해 봅시다.
그는 첫 번째 계좌를 날려버린 이후로, 거래당 계좌의 1% 이상을 위험에 빠뜨리고 싶지 않다고 맹세했습니다.
그의 위험 허용 범위 내에 머물기 위해 포지션 크기가 얼마나 커야 하는지 알아봅시다.
계정 잔액과 위험을 감수하고자 하는 백분율 금액을 사용하여 위험을 감수한 달러 금액을 계산할 수 있습니다.
USD 5,000 x 1% (또는 0.01) = USD 50
다음으로, 위험을 감수한 금액을 스탑으로 나누어 핍당 가치를 구합니다.
(USD 50)/(200 핍) = USD 0.25/핍
마지막으로, 핍당 가치를 EUR/USD의 알려진 단위/핍 가치 비율로 곱합니다. 이 경우, 10,000 단위(또는 미니 랏 1개)의 경우, 핍당 움직임의 가치는 1달러입니다.
USD 0.25 per pip * [(10k units of EUR/USD)/(USD 1 per pip)] = 2,500 units of EUR/USD
따라서 초보 네드는 현재의 거래 설정에서 위험 감수 수준을 유지하기 위해 EUR/USD를 2,500 단위 이하로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 이전의 도박꾼으로 회귀하게 될 것입니다.
꽤 간단하죠?
그러나 계좌가 기준 통화와 같은 경우에는 어떻게 해야 할까요?
계정 단위가 기본 통화와 같은 경우…
네드가 지금 유로존에서 휴식을 취하고 있다고 가정해 봅시다. 그는 현지 중개업자와 외환 거래를 하기로 결정하고 EUR 5,000를 입금합니다.
앞서 언급한 거래 예시(200핍 스톱으로 EUR/USD 거래)를 사용해서, 계좌의 1%만 투자한다면 그의 포지션 규모는 어떻게 될까요?
EUR 5,000 * 1% (또는 0.01) = EUR 50
이제 이것을 USD로 환산해야 합니다. 통화 쌍의 가치는 기준 통화로 계산되기 때문입니다. 예를 들어, 1 EUR의 현재 환율이 $1.5000이라고 가정해 봅시다(EUR/USD = 1.5000).
USD의 가치를 구하기 위해 우리가 해야 할 일은 EUR/USD의 현재 환율을 반대로 하고 위험을 감수하고자 하는 EUR의 양을 곱하는 것입니다.
(USD 1,500/EUR 1,000) * EUR 50 = 약 USD 75.00
다음으로, 위험을 USD로 나누고 손절매를 핍으로 나눕니다.
(USD 75.00)/(200 핍) = 핍당 $0.375의 움직임.
이를 통해 Ned는 위험 허용 수준 내에서 유지하기 위해 200핍 스톱으로 "핍당 가치" 이동을 할 수 있습니다.
마지막으로, 핍 이동당 값에 알려진 단위당 핍 값 비율을 곱합니다:
(핍당 0.375달러) * [(10,000 유로/달러 단위)/(핍당 1달러)] = 3,750 유로/달러 단위
따라서 EUR/USD에 대해 200 핍 스톱에 EUR 50 이하의 리스크를 감수하려면, Ned의 포지션 크기는 3,750 단위보다 클 수 없습니다.
아직도 꽤 간단하죠?
음, 이제 조금 더 복잡해집니다.
걱정하지 마세요. 저희가 도와드리겠습니다. 모든 것을 설명해 드릴 테니 케이크를 굽는 것만큼이나 쉬워질 것입니다.