This article has been translated from English to German.
Der ADX oder Average Directional Index ist ein technischer Indikator, mit dem man die Gesamtstärke eines Trends messen kann.
Der von J. Welles Wilder entwickelte Average Directional Index (ADX) hilft Tradern dabei, zu messen, wie stark ein Kurs trendet und ob seine Dynamik zunimmt oder abnimmt.
Es ist wichtig zu betonen, dass der ADX zwar die Stärke eines Trends misst, aber NICHT die Richtung des Trends angibt.
Er kann genutzt werden, um herauszufinden, ob sich der Markt seitwärts bewegt oder einen neuen Trend startet.
Der Oszillator bewegt sich zwischen 0 und 100, wobei hohe Werte einen starken Trend und niedrige Werte einen schwachen Trend anzeigen.
Der ADX hängt mit dem Directional Movement Index (DMI) zusammen, und tatsächlich ist die ADX-Linie im DMI enthalten.
Wie man den ADX benutzt
Der ADX verfolgt einen anderen Ansatz bei der Analyse von Trends.
Er sagt dir nicht, ob der Kurs steigt oder fällt, sondern ob er sich im Trend befindet oder seitwärts tendiert.
Das macht ihn zu einem nützlichen Filter für eine Seitwärts- oder Trendstrategie, da er sicherstellt, dass du im Einklang mit den aktuellen Marktbedingungen handelst.
Der ADX reicht von 0 bis 100.
Wilder ging davon aus, dass ein Wert über 25 auf einen Trendmarkt hindeutet, während ein Wert unter 20 bedeutet, dass es kaum oder gar keinen Trend gibt.
Ein Wert von 0 zeigt an, dass der Preis gleichermaßen in positive oder negative Richtung tendieren kann, was bedeutet, dass es keinen allgemeinen Markttrend gibt.
Ein Wert von 100 zeigt an, dass sich der Preis ausschließlich in eine positive oder negative Richtung bewegt, was auf einen extrem starken Trend hindeutet .
Hier sind ein paar Richtlinien:
- Wenn der ADX-Wert zwischen 0 und 20 liegt: Die Trendstärke wird als nicht vorhanden oder schwach angesehen.
- Wenn der ADX-Wert zwischen 25 und 50 liegt: Der Trend wird als stark angesehen.
- Wenn der ADX-Wert zwischen 50 und 75 liegt: Die Trendstärke ist sehr stark
- Wenn der ADX-Wert zwischen 75 und 100 liegt: Die Trendstärke ist extrem stark
Werte über 60 sind echt selten.
Werte unter 20 werden als schwacher Trend angesehen und können auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten.
Wenn der ADX von hohen Werten nach unten geht, könnte der Trend zu Ende gehen. Du solltest vielleicht darüber nachdenken, offene Positionen zu schließen.
Wenn der ADX sinkt, deutet das darauf hin, dass der Kurs möglicherweise weniger direktional wird und der aktuelle Trend schwächer wird. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Trendfolge-Systemen.
Wenn der ADX lange Zeit unter 20 geblieben ist und dann steigt, kann das ein Signal sein, den aktuellen Trend zu handeln.
Wenn der ADX steigt, zeigt der Kurs einen sich verstärkenden Trend.
- Der Wert des ADX ist proportional zur Steigung des Trends.
- Die Steigung der ADX-Linie ist proportional zur Steigung der tatsächlichen Preisbewegung.
- Wenn der Preistrend eine konstante Steigung aufweist, flacht der ADX-Wert tendenziell ab.
Denken Sie daran, dass der ADX sowohl aus positiven als auch aus negativen Richtungsindikatoren abgeleitet wird und daher nur die TRENDSTÄRKE und nicht die TRENDRICHTUNG misst.
Wie berechnet man den ADX?
Der ADX wird aus zwei Richtungsindikatoren abgeleitet, die als DI+ und DI- bekannt sind:
- Der positive Richtungsindikator (+DI)
- Der negative Richtungsindikator (-DI)
Diese beiden Indikatoren kommen aus dem Directional Movement Index (DMI).
Der ADX wird berechnet, indem man die Differenz zwischen DI+ und DI- sowie die Summe von DI+ und DI- ermittelt.
Die Differenz wird durch die Summe geteilt und das Ergebnis mit 100 multipliziert.
Das Ergebnis wird als Directional Index oder DX bezeichnet.
Dann wird ein gleitender Durchschnitt des DX genommen, normalerweise über einen Zeitraum von vierzehn Tagen (es kann aber auch ein anderer Zeitraum genommen werden).
Dieser endgültige gleitende Durchschnitt ist der ADX.