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ADX ( 평균 방향성 지수 )는 추세의 전반적인 강도를 측정하는 데 사용되는 기술적 지표입니다.
J. 웰스 와일더가 개발한 평균 방향 지수(ADX)는 트레이더가 가격의 추세 강도와 모멘텀이 증가하는지 감소하는지를 측정하는 데 도움을 줍니다.
ADX가 추세의 강도를 측정하는 반면 추세의 방향을 식별하지는 않는다는 점을 강조하는 것이 중요합니다.
이 지표는 시장이 횡보 중인지, 아니면 새로운 추세를 시작하는지 파악하는 데 활용될 수 있습니다.
이 오실레이터는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 높은 수치는 강한 추세를, 낮은 수치는 약한 추세를 나타냅니다.
ADX는 방향성 이동 지수(DMI)와 관련이 있으며, 실제로 DMI에는 ADX 라인이 포함되어 있습니다.
ADX 사용 방법
ADX는 추세 분석에 있어 다른 접근 방식을 취합니다.
ADX는 가격이 상승 추세인지 하락 추세인지는 알려주지 않지만, 가격이 추세 중인지 횡보 중인지 알려줍니다.
이는 현재 시장 상황과 동기화하여 거래하고 있는지 확인함으로써, 횡보 또는 추세 전략에 효과적인 필터로 유용하게 사용할 수 있게 합니다.
ADX는 0에서 100까지의 범위를 가집니다.
Wilder는 25 이상의 값은 추세 시장, 20 미만의 값은 추세가 거의 없거나 전혀 없음을 나타낸다고 생각했습니다.
0의 값은 가격이 상승 또는 하락 방향으로 동등하게 움직일 가능성이 있음을 나타내며, 이는 전반적인 시장 추세가 없음을 의미합니다.
100의 값은 가격이 오로지 상승 또는 하락 방향으로만 움직이고 있음을 나타내며, 극도로 강한 추세를 의미합니다 .
다음은 몇 가지 지침입니다:
- ADX 값이 0-20 사이일 경우: 추세 강도가 없거나 약한 것으로 간주됩니다
- ADX 값이 25-50 사이일 경우: 추세 강도가 강한 것으로 간주됩니다
- ADX 값이 50-75 사이일 경우: 추세 강도가 매우 강함
- ADX 값이 75-100 사이일 경우: 추세 강도가 엄청나게 강함
60을 초과하는 값은 드물게 나타납니다.
20 미만의 수치는 약한 추세로 간주되며 곧 반전이 임박했음을 시사할 수 있습니다.
ADX가 높은 값에서 하락하기 시작하면 추세가 끝날 수 있습니다. 미결제 포지션을 청산하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
ADX가 하락하면 가격이 방향성을 잃어가고 현재 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다. 여기서 추세 추종 시스템을 사용할 때는 주의하십시오.
ADX가 오랜 기간 20 미만으로 유지되다가 상승하면 현재 추세를 거래할 신호일 수 있습니다.
ADX가 상승 중이라면 가격은 강화되는 추세를 보이고 있습니다.
- ADX의 값은 추세의 기울기에 비례합니다.
- ADX 선의 기울기는 실제 가격 움직임의 기울기와 비례합니다.
- 가격 추세가 일정한 기울기를 보일 경우, ADX 값은 평탄화되는 경향이 있습니다.
ADX는 양방향 및 음방향 지표 모두에서 파생되므로 추세 방향이 아닌 추세 강도만을 측정한다는 점을 기억하십시오.
ADX 계산 방법
ADX는 DI+와 DI-로 알려진 두 방향성 지표에서 파생됩니다:
- 양방향 지표(+DI)
- 부방향 지표(-DI)
이 두 지표는 방향성 이동 지수 (DMI)에서 파생됩니다.
ADX는 DI+와 DI-의 차이와 DI+와 DI-의 합을 구하여 계산됩니다.
차이를 합으로 나눈 값에 100을 곱합니다.
그 결과는 방향 지수(DX)로 알려져 있습니다.
그런 다음 DX의 이동 평균을 취합니다. 일반적으로 14일 기간을 사용하지만(다른 기간도 사용 가능),
이 최종 이동평균이 바로 ADX입니다.