This article has been translated from English to Korean.
누적 스윙 지수(ASI) 는 트레이더가 금융 시장의 가격 추세를 식별하고 정량화하는 데 도움을 주는 기술적 분석 도구입니다.
J. 웰스 와일더 주니어가 개발한 ASI는 스윙 지수 값의 누적 합계를 계산하여 시장 추세에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공합니다.
거래에서 누적 스윙 지수의 개념, 계산 및 적용에 대해 논의해 보겠습니다.
누적 스윙 지수란 무엇인가요?
ASI는 시장의 가격 변동 강도를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다.
시간에 따른 스윙 지수 값을 누적함으로써, ASI는 시장의 전반적인 추세 방향과 강도에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
ASI는 특히 가격 돌파 및 반전을 식별하고 확인하는 데 유용할 뿐만 아니라 추세 지속 가능성을 평가하는 데에도 유용합니다.
ASI 계산 방법
ASI 계산은 일련의 단계를 거칩니다:
다음 공식을 사용하여 스윙 지수(SI)를 계산합니다:
SI = 50 * (C – Cy + 0.5 * (C – O) + 0.25 * (Cy – Oy)) / R
여기서:
C = 현재 종가
Cy = 전일 종가
O = 현재 시가
Oy = 전일 시가
R = 다음 옵션 중 선택된 최고 범위 값:
- (현재 고가 – 현재 종가)
- (현재 최저가 – 현재 종가)
- (현재 고가 – 이전 종가)
- (현재 저가 – 이전 종가)
스윙 지수 값을 누적하여 ASI를 계산합니다:
ASI = ASI(이전) + SI(현재)
ASI 해석
ASI를 해석할 때 트레이더는 지수의 방향과 크기에 주목해야 합니다. 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다:
- 추세 방향: 상승하는 ASI는 상승 추세를, 하락하는 ASI는 하락 추세를 나타냅니다. ASI를 가격과 함께 차트에 표시하면 추세 방향을 시각적으로 평가할 수 있습니다.
- 추세 강도: ASI의 크기는 추세의 강도를 반영합니다. ASI 값이 클수록 추세가 강하고, 작을수록 추세가 약하거나 추세 반전이 발생할 가능성이 있음을 시사합니다.
- 돌파 및 반전: ASI는 가격 돌파 및 반전을 식별하는 데 활용될 수 있습니다. ASI가 사전 정의된 임계값을 상향 또는 하향 돌파할 때 잠재적 돌파 또는 반전을 시사할 수 있습니다.
- 발산: ASI와 가격 간의 발산은 잠재적 추세 반전을 시사할 수 있습니다. 가격이 새로운 고점 또는 저점에 도달했지만 ASI가 이를 따르지 못할 경우, 현재 추세가 모멘텀을 잃고 있음을 암시할 수 있습니다.
거래에서의 ASI 적용
트레이더는 ASI를 다른 기술적 분석 도구와 결합하여 효과적인 거래 전략을 수립할 수 있습니다. ASI의 대표적인 활용 사례는 다음과 같습니다:
- 추세 확인: ASI는 이동 평균이나 다른 추세 추종 지표와 함께 사용되어 현재 추세 방향을 확인할 수 있습니다.
- 진입 및 퇴출 신호: 트레이더는 ASI를 활용하여 돌파, 반전 또는 다이버전스를 기반으로 진입 및 퇴출 신호를 생성할 수 있습니다.
- 손절매 설정: ASI는 중요한 고점 또는 저점을 식별하여 트레이더가 적절한 손절매 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
결론
누적 스윙 지수(ASI)는 시장 추세를 식별하고 정량화하는 기술적 분석 도구입니다.
ASI의 계산, 해석 및 적용을 이해함으로써, 여러분은 거래 전략을 개선하기 위해 ASI의 잠재력을 활용할 수 있습니다.
ASI를 다른 기술적 지표와 결합하면 그 효과를 더욱 높이고 시장 상황을 보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다.