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L'indice de swing cumulatif (ASI) est un outil d'analyse technique qui aide les traders à repérer et à mesurer les tendances des prix sur les marchés financiers.

Créé par J. Welles Wilder Jr., l'ASI calcule la somme cumulée des valeurs de l'indice de swing pour donner une vision plus complète des tendances du marché.

Voyons le concept, le calcul et l'application de l'indice de swing cumulatif dans le trading.

C'est quoi l'indice de swing cumulatif ?

L'ASI est un oscillateur de momentum qui mesure la force des fluctuations de prix sur le marché.

En accumulant les valeurs de l'indice de fluctuation au fil du temps, l'ASI donne une vue d'ensemble de la direction et de la force de la tendance générale du marché.

L'ASI est super utile pour repérer et confirmer les casses et les renversements de prix, ainsi que pour évaluer le potentiel de poursuite d'une tendance.

Calculer l'ASI

Le calcul de l'ASI se fait en plusieurs étapes :

Calculez l'indice de fluctuation (SI) à l'aide de la formule suivante :

SI = 50 * (C – Cy + 0,5 * (C – O) + 0,25 * (Cy – Oy)) / R

Où :

C = cours de clôture actuel

Cy = cours de clôture précédent

O = cours d'ouverture actuel

Oy = prix d'ouverture précédent

R = la valeur la plus haute, choisie parmi les options suivantes :

  • (Plus haut actuel – Clôture actuelle)
  • (Plus bas actuel – Clôture actuelle)
  • (Cours le plus haut actuel – Cours de clôture précédent)
  • (Plus bas actuel – Clôture précédente)

Calcule l'ASI en additionnant les valeurs de l'indice de fluctuation :

ASI = ASI(précédent) + SI(actuel)

Interpréter l'ASI

Quand on interprète l'ASI, les traders doivent se concentrer sur la direction et l'amplitude de l'indice. Les aspects clés à prendre en compte sont les suivants :

  • Direction de la tendance : un ASI en hausse montre une tendance haussière, tandis qu'un ASI en baisse suggère une tendance baissière. L'ASI peut être représenté sur un graphique avec le prix pour évaluer visuellement la direction de la tendance.
  • Force de la tendance : l'ampleur de l'ASI reflète la force de la tendance. Des valeurs ASI plus élevées indiquent des tendances plus fortes, tandis que des valeurs plus faibles suggèrent des tendances plus faibles ou des inversions de tendance potentielles.
  • Ruptures et renversements : l'ASI peut être utilisé pour repérer les ruptures et les renversements de prix. Quand l'ASI passe au-dessus ou en dessous d'un seuil prédéfini, ça peut indiquer une rupture ou un renversement potentiel.
  • Divergence : une divergence entre l'ASI et le prix peut indiquer des renversements de tendance potentiels. Si le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l'ASI ne suit pas, ça peut suggérer que la tendance actuelle perd de son élan.

Utiliser l'ASI dans le trading

Les traders peuvent utiliser l'ASI en combinaison avec d'autres outils d'analyse technique pour développer des stratégies de trading efficaces. Voici quelques applications populaires de l'ASI :

  1. Confirmation de tendance : l'ASI peut être utilisé avec des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs de suivi de tendance pour confirmer la direction de la tendance dominante.
  2. Signaux d'entrée et de sortie : les traders peuvent utiliser l'ASI pour générer des signaux d'entrée et de sortie basés sur les cassures, les renversements ou les divergences.
  3. Placement des ordres stop loss : l'ASI peut aider les traders à déterminer les niveaux de stop loss appropriés en identifiant les hauts ou les bas significatifs.

Conclusion

L'Accumulative Swing Index (ASI) est un outil d'analyse technique qui permet d'identifier et de quantifier les tendances du marché.

En comprenant le calcul, l'interprétation et l'application de l'ASI, vous pouvez exploiter son potentiel pour améliorer vos stratégies de trading.

Combiner l'ASI avec d'autres indicateurs techniques peut encore améliorer son efficacité et donner une vision plus complète des conditions du marché.